[!INFO] 책 정보

• 저자: 저자/강환국
• 번역:
• 출판사: 출판사/린퍼블리싱
• 발행일: 2018-04-05
• origin_title: -
• 나의 평점: 8
• 완독일: 2021-11-14 07:05:56

1.정보 (책 정보)

#저자/강환국 #저자/systrader79 #출판사/린퍼블리싱 Start date: 2021.11.14 sub title: 쉽고 안전하게 고수익 내는 검증된 매매 규칙 13 | issue date: 2018년 04월 10일 출간

• 강환국 Kangcfa

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• systrader79

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• 코인원https://coinone.co.kr/

  • 코인원 차트 가이드, 기본설명 참고 web pdf

• 백테스트

  • 데이터 받기 코빗시장 데이터
    • 비트코인차트
  • 이더리움등 기타 가상코인
    • 마켓캡

3.중요 문장 (책 밑줄에서 top 3 선별)

주요 키 내용 2~3가지로 정리하기 또는 20자 정리

#1

#2 이책의 주제: 가격오르면 탑승하고, 틀렸을 경우 많이 깨지지 않게 금액을 조절하자

• 매도 시점까지 결정하고 나서 매수해야 한다

1. 떨어지면 : 20%이상 떨어지면 손절매
2. 오르면 : 고점 대비 20% 떨어지면 매도

• 투자 목적 우선 순위 « 반듯이 기억하라
  • 1. 생존
  • 2. 안정적 수익
  • 3. 높은 수익

#3

• 백테스트 데이터 (무료다운가능)
  • 비트코인차트
  • 코인마켓캡

4. 내생각

5.책 밑줄 정리 (책 밑줄 전체)

머리말 1(Kangcfa) 도박하지 말고 투자하세요

• 강환국의 정의
  • 투자 : 특정 자산이나 전략의 기대수익이 예금금리보다 높을때
  • 투기 : 낮으면

머리말 2(systrader79) 단순하다고 무시하지 마세요

Part 1. 가상화폐 전장에서 통하는 전략, 계량투자

02. 가상화폐, 핵심 개념과 주요 이슈

- 필자들에게 가상화폐는 무엇인가?

• 비트코인

  • 가치주처럼 장기가 오를 거란 착각은 버려라
  • 변동성 상

• 단기 투자 자산으로 유용성이 매우 높다

• ++가상화폐 시장 , 투자자들의 수준이 별로 높지 않다. 즉 비효율적이다++

• 기본적으로 현물/파생상품의 장점을 고루가지고 있다.

• 현물이기에 증거금 없고, 레버리지 위험없다.

• 소액으로 여러종목,다양한 전략 포트 가능

  • 투자종목이 많다

- 거래에 앞서 알아야 할 것들

• 가상화폐 구매하려면, 거래소에 등록해야한다

  • 빗썸, 코인원, 코빗, 업비트(2017년 카카오가 만듬)
  • ++필자들은 코빗 추천++

• MDD Maximum Drawdown 최대낙폭

• ++백테스트++

  • 데이터 받기 코빗시장 데이터
    • 비트코인차트
  • 이더리움등 기타 가상코인
    • 마켓캡

• 승률

  • 승률 = 0%이상의 수익을 낸 거래수 / 전체 거래수

• 손익비

  • 손익비 = 수익이 난 경우의 평균 수익 / 손실이 난 경우의 평균 손실
  • 짧게 잃고, 벌때 왕창 벌어야한다.. 승률보다 중요!!

- 가상화폐 투자 십계명

1. 연속으로 깨지고 깨져도 포기하지 말고 계속하라
2. 매수 전 매도 타이밍을 정하라, 정하면 지켜라
3. 성공 투자자는 자산의 성향에 맞는 투자 전략을 찾아낸다
4. 전략은 구체적이어야 한다. 초과 수익이 달성가능 해야한다
5. 깨질 경우에는 투자 규모를 축소하라
6. 손실은 필연적이다
7. 거래 규모는 매우,매우, 매우 중요하다
8. 트레이딩 수익은 불편함과 비례한다
9. 실패를 통해 배워라
10. 가장 중요한 자세 ‘열린 마음’

03. 돈 버는 데 중요치 않은 것들은 제쳐두자

++이책의 주제: 가격오르면 탑승하고, 틀렸을 경우 많이 깨지지 않게 금액을 조절하자++

• 가격만 죽어라 분석하면 된다.

04. 투자 심리, 리스크 관리, 투자 전략

05. 추세에 올라타라

- 가상화폐는 우상향 자산인가?

• NO
• 장기투자 대상이 절대로 아니다

- 가격만 죽어라 분석하면 된다

• 실체가 없어 가치 판단 불가하다
• 오로지 가격만 있을 뿐이다

- 우리는 추세 투자자!

• <거래의 신혼마> - 혼마 무네히사 투자자 상승장에서 사고 하락장에서 빠지는
• 비교우위론 경제학자 데이비드 리카도 손실은 짧게 , 이익은 길게 Cut short your losses and let your profits run on.

Part 2. 가상화폐 투자 심리 읽기

06. 가상화폐 투자 최대의 적은 우리의 뇌

- 우리의 투자 뇌는 원숭이보다 못하다

1. 우리는 투자하기 전, 즉 내 돈을 갓아화폐 시장에 투입하기 전에는 어느 정도 추론 체계를 가동할 수 있다.
2. 아쉽게도 매수가 끝나고 내 돈이 투입되면 추론 체계만 활용할 수 있는 이성적인 인간은 단 한명도 없다

- 판단 착오를 부르는 치명적인 편향들

• 비일관성
• 과잉 확산 편향
• 기준점 편향
• 손실회피 + 처분 효과
• 확증편향
• 통계 무지(소수의 법칙)
• 스토리텔링의 폐해(카더라의 위력)
• 투자 중독

- 명심하라!

• 자신의 편향을 기억하라
• 원칙을 지켜라

07. 뇌의 편향을 극복하는 법

- 매수하기 전에 매도할 때를 정하라

• 매도 시점까지 결정하고 나서 매수해야 한다

1
2

 1) 떨어지면 : 20%이상 떨어지면 손절매
 2) 오르면 : 고점 대비 20% 떨어지면 매도

- 한번 정한 전략은 끝까지 밀고 간다

• 도중에 임의로 바꾸지 말라
• 전략을 수정하고 싶다면 자산을 모두 현금화 하고, 시작해라

- 자존심을 버려라

- 나는 바보다! 손실은 당연, 이익은 운빨

- MDD는 무조건 20% 아래로 유지하라

• 20%이상 떨어지면 손실 복구 심리가 강하게 작용한다 !!! 체험 했다. 잊지 말자 KMW

Part 3. 핵심은 상승장 투자+리스크 관리

08. 월요일, 오전, 월말·월초를 노려라

- 수익은 오전에 발생한다

• 00~12시 수익률 : 1,475%
• 12~24시 수익률 : -36.8%

- 요일별 수익률

• 월요일 수익률이 높다

- 월중 효과

• 월말,월초 수익률이 좋다

09. 상승장에만 투자하라 «< 가장 중요하다!!

• 투자는 상승장에만 하는 것이다
• 하락장은 뭘해도 안된다
• 상승/하락장 정의는 절대적 기준없다. 본인지 정해라

방법1) 5일 이평선 기준으로 매매

• 5일 이동 평균 = 이전 5일간 종가 평균
• 현재가 5일 이동평균보다 높다면 상승장이다
• ++하루 1번 투자하는 재미!!++
• 하지만 MDD 50%넘는다

방법 2. 평균 이동선 비율 로 투자금액 조절

1. 3,5,10,20일 이동 평균선을 가각 구한다
2. 가격이 이동평균선 위에 있으면1점, 아래 있으면 0점
3. 4개의 이동평균 점수를 4로 나눠 평균 구한다
4. 이 점수(비율)에 따라 비중을 결정한다 (100%,75%,50%,25%..등)

방법 3. 가격이 4개 이평선중 한개라도 위에 있으면 상승,모든 이평선아래일 경우 하락으로 간주

• 확실한 하락 추세시 매매 중단

이동편균 확인하기

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  • 프로차트 , 좌측상단 시간 15m 1D 로 조정, 지표-Moving Average - Period =5 셋팅
  • 이평선 계속 추가 가능
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개미들이 깨지는 원인은 ‘역추세’ 투자

10. 리스크! 리스크! 리스크를 관리하라!

어떤 경우에도 MDD 20%를 넘으면 안 된다

• MDD와 수익의 변동성을 낮추면 수익은 저절로 따라온다.
• 인간의 뇌는 돈을 투입하는 순간 부터 편향에 사로잡힌다

(MDD 줄일수 있는 효과적) 현금 비중을 늘려 변동성 조절하기

• 고정 비율 자금 관리법 : 내가 거래하는 종목의 변동성을 내 전체 자산의 일정 비율에 고정해 투자 비중 결정,자금 관리하는 방법

분산투자로 쉽고 안전하게

• 가상화폐 전체가 상관관계가 높다
• 많은 코인을 분산해도 효과 없다
• 필자의 취급 코인
  • 비트코인,이더리움,리플, 비트코인 캐시, 비트코인 골드, 이더리움 클래식

Part 4. 가상화폐 실전 투자 전략

11. 단순하지만 위력적인 전략들

• Google스프레드정리
• 투자 목적 우선 순위 « 반듯이 기억하라

1. 생존
2. 안정적 수익
3. 높은 수익

투자 전략 1: 가상화폐 분산투자+현금 비중 90%

과거 수익과 MDD

투자 전략 2: 상승장+현금 비중 80% 이상

투자 전략 3: 슈퍼 상승장+변동성 조절

투자 전략 4: 듀얼 모멘텀+현금 비중 최소 90%

투자 전략 5: 오전 천국, 오후 지옥

12. 역대 최강! 변동성 돌파 전략

살인적인 변동성을 친구로 만드는 법

이 전략이 통하는 이유에 주목하라

• ++변동성 돌파 전략++
• 추세 추종 전략,

  장점1) MDD가 적고 자산이 지속 우상향 한다 장점2) 거의 모든 금융자산에서 통하는 전략이다 장점3) 승률이 꽤나 높고, 손익비도 훌륭 장점4) 하락장에서도 수익이 난다 장점5) 변동성을 친구로 만든다

투자 전략 6: 다자 가상화폐+변동성 돌파

투자 전략 7: 다자 가상화폐+상승장+변동성 돌파

투자 전략 8: 상승장+변동성 돌파+변동성 조절(MDD 5% 이하) « 추천 전략임

• 변동성 군집(volatility clustering) : 단기 적으로 과거의 변동성 폭이 , 미래 변동성 폭에 영향을 미친다

변동성 돌파 전략, 잡코인으로도 성공

투자 전략 9: 슈퍼 상승장+변동성 돌파+변동성 조절

투자 전략 10: 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장+변동성 돌파+변동성 조절

• 거래량

1
2
3
4

가격 상승	거래량 증가	수요축척중	강세
상승	감소	수요감소중	약세
하락	증가	공급상승중	약세
하락	감소	공급소진중	강세

어떤 전략을 실전에 사용할까?

• 수익이 가장 뛰어난 전략 개발이 목적이 아니다
• 심리적으로 버티기 쉬운 ‘꽤 괜찮은 전략’ 을 만드는것이 저자들의 목표이다
• MDD는 내돈이 투입되면 숫자보다 커보인다

투자 전략 11: 다자 가상화폐+평균 노이즈 비율

캔들 차트

• 고가-저가 중 윗꼬리,아래꼬리가 길수록 잡음,노이즈가 심하다

• 양봉의 경우

• 고가~종가 구간 : 윗꼬리, 매도하려는 사람들의 물량으로 눌림

• 시가~저가 : 아래꼬리

• 양봉의 몸통 : 종가 ~ 시가

• 노이즈 = 1 - abs(시가-종가)/(고가-저가)

• 노이즈가 많으면 돌파 되다가 다시 시들해진다. 돌파전략 약해짐 (41cdf96f8f4b9f1047c1bbf639fa9681.png)

• 상대 모멘텀 : 모멘텀 강한 n개 종목 분산투자

• 절대 모멘텀 : 모멘텀 0 큰경우 투자

• 듀얼 모멘텀 : 상대모멘텀 종목 중 절대 모멘텀 0이상 종목만 투자

• 노이즈 비율도 같은 개념으로 전략만든 것임

투자 전략 12: 평균 노이즈 비율+마켓 타이밍+변동성 돌파

• 캔들의 윗꼬리,아래꼬리 비율 작다면 추세이어질 성향강하다

투자 전략 13: 오전 투자+변동성 돌파

• 수익에 기여하는 아름다운 테크닉 총정리

1. 오전투자
2. 상승장투자
3. 변동성조절 : 변동성 조절로 투자액을 조절
4. 다자 가상화폐 분산투자 : MDD감소기여
5. 슈퍼상승장 : 이평선 여러 개 상승시 투자
6. 거래량 : 가격,거래량 오를경우
7. 변동성 돌파 : 상승장 추격매수
8. 노이즈 : 캔들에서 몸통이 큰 가사화폐는 추세 강함
9. 평균 이동평균선 스코어 : 투자규모 조절시 사용
10. 전략 혼합 : 상관성 떨어지는 전략 투자 시너지 발생 1+1=3

변동성 돌파 전략의 유일한 약점과 극복 방법

• 파이썬을 통한 자동 매매 프로그램 만들기
• 헤이비트 앱 이용

Part 5. 폭락장이 와도 끄떡없는 위대한 트레이더들의 조언

13. 거품은 반드시 빠진다

14. 왜 계량투자는 오래 지속하기 어려울까?

15. 백테스팅의 위력과 위대한 트레이더들의 투자 십계명

투자 전략의 과거 수익과 MDD를 산출하라

• 백테스트

백테스트 활용법

1. 데이터 (1일 시가,종가,고가,저가를 가져와서 엑셀 붙이기) - 코인마켓캡,비트코인차트에서 퍼온다
2. 전략에 필요한 지표를 추가 계산 (이평선,레인지,1일 수익률등)
3. 특정한 날에 돌아가서 그날 매수 조건 충족시 어떤 가격으로 매수 할수 있었는지 계산 - 매매수수료포함
4. 그날 어떤 가격으로 매도할수 있었는지 계산 - 매매수수료 포함
5. 변동성 조절,자산 배분 등 했다면, 가상화폐에 얼마가 투입됬을지 계산
6. 3~5번 통행 그날의 수익 계산
7. 3~6 백테스트 구간에 있는 모든 1일 데이터에 적용
8. 총수익,복리수익,MDD, 누적손실, 승률, 손익비,1일 평균 수익, 하루 손실 %등 계산
9. 다른 가상화폐로 반복

트레이더들의 십계명을 실전에 적용하라

1. 연속으로 계지고 깨져도 포기하지 말고 계속하라
   • 초창기는 소액만 투자해라, 등록금이 될것이기 때문에 너무 많은 등록금 내지마라
   • MDD 20%이상은 하지 마라
   • 손실/회복 성향을 파악하라, 백테스트 통해서
2. 매수 전 매도 타이밍을 정하라, 그리고 그걸 반듯이 지켜라 Know Where You Will Get Out Before You Get In
3. 성공 투자자는 자신의 성향에 맞는 투자 전략을 찾아낸다
4. 전략은 구체적이어야 하고 추과수익을 달성할 수 있어야 한다
5. 깨질 경우에는 규모를 축소하라 (자금 관리의 묘수)
   • k값을 줄이거나, 변동성 조절 2%를 1%로 줄여 진입 횟수를 줄이거나, 좀 쉬어라

6. 손실은 필연적이다

7. 거래 규모는 매우 매우 중요하다
   • 변동성이 큰 시장임으로 적당 배분 필요하다
8. 트레이딩 수익은 불편함과 반비례한다
   • 편한 투자
     • 전문가추천,신저점 종목,하락장 물타기, 급한 익절,전략 무시,손실 방치,한방 노림
   • 불편한 투자
     • 직접 백테스트
     • 묵묵히 전략 따르는것,수익나도 전략 따르기,손실 확정하기,적은금액으로 운영,등

투자 시스템을 만들면 무조건 노예처럼 따라라. 이 시스쳄이 왜 저 종목을 샀는지 전혀 이해 못하더라도 무조건 따르라. 절대로 개입하지 말라 - 세계 최고의 계량 투자자. 제임스 사이먼스

9. 실패를 통해 배워라
10. 열린 마음

6.연관 문서

[비트코인 쉽게배우기](비트코인 쉽게배우기) [넥스트 머니 비트코인](넥스트 머니 비트코인)