[!INFO] 책 정보

• 저자: 저자/강환국
• 번역:
• 출판사: 출판사/페이지2(page2)
• 발행일: 2021-11-10
• origin_title: -
• 나의 평점: 9
• 완독일: 2021-11-19 19:28:02

1.정보 (책 정보)

#저자/강환국 #출판사/페이지2

• start date: 2021.11.20~11.22
• sub title: 월급을 쪼개서 경제적 자유를 만드는 23가지 전략
• issue date: 2021년 11월 08일

주요 링크

기타

• 낙원계산기 링크
• 정적,동작 자산배분 테스트 https://www.portfoliovisualizer.com/
• 정리된 백테스트 데이터
  • 정적,동적 자산 배분 https://allocatesmartly.com/
  • 정적자산배분 https://portfoliocharts.com/
• 데이터 소스 https://www.investing.com/

유투브

• 47. [초보] 백테스트 매뉴얼 (1) - 자산배분 https://www.youtube.com/watch?v=JPsUmR_gbDc
• 51. [초보] 백테스트 매뉴얼 (2) - 마켓타이밍 편 https://www.youtube.com/watch?v=2xs0agzfw1g&t=566s
• 75. 개별주식 전략 백테스트 정복 https://www.youtube.com/watch?v=w-QoWSvTjGY
• 128. [초보] 백테스트와 리밸런싱, 이렇게 하는 겁니다! https://www.youtube.com/watch?v=hdi8ilEZlmU&t=977s
• 131. [중요] 직접 백테스트를 해야 합니다!! https://www.youtube.com/watch?v=zI-O7Q6kZwI
• 364. (초보)혼란스러운 투자의 세계, 15분만에 간단정리! https://www.youtube.com/watch?v=RcfQfIp8Kds
• 15. [초보] 존 보글과 인덱스펀드 (1) https://www.youtube.com/watch?v=nVJGCJHcu8s
• 16. [초보] 존 보글과 인덱스펀드 (2) https://www.youtube.com/watch?v=gj0OBftq6SQ
• 74. [초보] 성공투자? 3가지만 잘하면 된다! https://www.youtube.com/watch?v=K4_dpWys7_8
  • 아이디어 수집,검증,실천
• 348. (왕초보 1억) - 초보자 투자는 이렇게 - 영구 포트폴리오의 모든 것! link
• 37. [초보] 투자자 99%에 맞는 필승 투자법 - 4계절 포트폴리오 link
• 38. [초보] 투자자 99%에 맞는 필승 투자법 - 4계절 포트폴리오의 한국화 link
• 353. (왕초보 1억) 4계절 포트폴리오(올웨더) 초간단 설명! link
• 401. 제로금리 시대 채권에 투자해도 되나요 + 신규 올웨더 전략 link
• 401. 제로금리 시대 채권에 투자해도 되나요 + 신규 올웨더 전략 link
• 21. 모멘텀의 오묘한 세계 (6) - GTAA (자산배분 + 절대모멘텀) link
• 22. 모멘텀의 오묘한 세계 (7) - 듀얼모멘텀 link
• 23. 모멘텀의 오묘한 세계 (8) - 듀얼모멘텀 백테스트 link
• 148. 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드 (4) - 종합 듀얼모멘텀 link
• 136. 듀얼모멘텀 전략의 업그레이드 (2) - PAA 전략 link
• 377. DAA 전략, 복리 22%, MDD 13%가 실화인가! link
• 344. 매우 게으른 자산배분 전략으로 복리 10% 달성! link
• 409. 부지런하면 복리 15%, 최대손실 10% 전략도 가능! link

• 784. BAA - 연복리 20% 넘는 동적자산배분 전략 탄생! 전략 link

4. 내생각

동적자산배분.. 매월 1회 가능할까? 올웨더 전략으로 할까?… 수익이 높고 위험도 줄어드는 방법이 있는데.. 실천 가/불 의 여부로 결정되는데 실천만 하면 되는 쉬운 문제이다. 그런데 그 실천이 가장 중요한 팩트중 하나이다. 고민이다.

5.책 밑줄 정리 (책 밑줄 전체)

• 은퇴자들의 90%이상은 30~40년 동안 전업투자자로 살아남아야 한다

투자 종류

• 패시브 투자

  • 존 보글
  • 지수 투자
  • 반대-엑티브 투자

• 가치투자

  • 워런버핏

• 기술적 투자

  • 차트 ,패턴 투자
  • 제지 리버모어, 리처드 데니스, 미티 슈바르츠

• 매크로 투자

  • 각종 경제 지표
  • 조지 소로스, 레이 달리오

• 정보 투자

  • 뉴스, 정보이용

• 퀀트 투자

  • 정보, Rule 기반
  • 감정에 휘둘리지 않은 지지대

리스크를 낮추는 자산배분

투자로 돈버는 3가지

• 자산배분 : 기대수익률 7~10%, MDD 15%
• 마켓타이밍 : 1015%, 1015%
• 종목선정 : 20% 이상, 50% 이상

자산배분 조건

장기적 우상향 자산군 보유

• 부동산,주식,채권,현금 이 0% 이상이었다

상관성 낮은 군

자산군별 변동성 비슷하게 유지

• 수익 관점 상관계 + 리스크 (변동성)도 고려함
• 리스크별 자산 배분 = 리스크 패리티 Risk Parity

경제 계절별 잘나가는 자산군

출처 (0b464a36c3542998e8d9c100d504eb2c.png)

• 2021년… 채권 가격이 높다.(금리 낮다).. 앞으로 금리가 올라갈 가능성이 높다
• 그런대도 정해진 비율로 자산 배분을 해야하는가?
• 그래서 동작 자산 배분전략을 공부해보자!!

part3. 마켓 타이밍 전략 (동적 자산배분)

마켓 타이밍 3가지 기법

1. 가격 모멘텀을 통한 타이밍

• 최근 312개월 많이 오른 자산, 향후 312개월 계속 오를 가능성 높다
• 최근 312개월 수익이 + 주식, 향후 312개월 계속 +일 가능성 높다
• ETF의 경우 최근 1개월 수익 +, 다음달에도 + 인 효과가 있다

2. 계절성을 통한 타이밍

3. 경제지표를 통한 타이밍

자산배분 전략

• 전략정리 구글시트

6.연관 문서

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